돈키언 추세 시스템의 주요 진입 요소 두 가지는 돈키언 채널 돌파Donchian channel breakout와 추세 포트폴리오 필터trend portfolio filter다. 돈키언 채널 돌파는 가격이 이전 20일 동안의 최고가를 넘어설 때 매수하고 이전 20일 동안의 최저가보다 떨어질 때 공매도하는 원칙을 말한다. 추세 포트폴리오 필터는 50일 이동평균선이 300일 이동평균선보다 낮은 경우에만 공매도 포지션을 취할 수 있다는 의미다.
돌파 트레이딩 시스템을 사용했던 우리는 저항선 돌파일 때 매수 포지션으로 진입했고 지지선 돌파일 때 매도하고 공매도 포지션으로 진입했다. 또 단기 지지선 돌파일 때 매도하고 매수 포지션을 청산했고, 단기 저항선 돌파일 때 매수하고, 숏 포지션을 청산했다.
과거 자료를 기준으로 한 사후검증 결과와 실제 트레이딩의 결과에 차이가 나타나는 원인으로는 크게 네 가지를 들 수 있다.
트레이더 효과 최근에 수익을 낸 시스템일 경우 다른 트레이더들이 시스템에 주목할 것이고 따라서 이와 유사한 시스템을 사용하여 트레이딩에 나설 가능성이 높아진다. 따라서 이 시스템을 사용했을 경우 처음보다 그 성과 수준이 낮아지게 된다.
무작위(랜덤) 효과 과거 자료를 기준으로 한 검증 결과는 순수 무작위 자료를 기준으로 한 결과보다 더 좋게 나타난다.d
최적화 패러독스 30일 이동평균 대신에 25일 이동평균을 선택하는 것과 같이 특정 매개변수를 결정하는 행동이 사후검증의 예언적 가치를 떨어뜨린다.
과잉최적화 또는 곡선맞춤 너무 복잡해서 그 시스템의 예언적 가치가 상실될 수도 있다. 시스템과 과거 자료의 적합성이 너무 높은 경우 시장 행동에 약간의 변화만 있어도 성과가 떨어질 수 있다.
돌파 트레이딩 시스템을 사용했던 우리는 저항선 돌파일 때 매수 포지션으로 진입했고 지지선 돌파일 때 매도하고 공매도 포지션으로 진입했다. 또 단기 지지선 돌파일 때 매도하고 매수 포지션을 청산했고, 단기 저항선 돌파일 때 매수하고, 숏 포지션을 청산했다.
과거 자료를 기준으로 한 사후검증 결과와 실제 트레이딩의 결과에 차이가 나타나는 원인으로는 크게 네 가지를 들 수 있다.
트레이더 효과 최근에 수익을 낸 시스템일 경우 다른 트레이더들이 시스템에 주목할 것이고 따라서 이와 유사한 시스템을 사용하여 트레이딩에 나설 가능성이 높아진다. 따라서 이 시스템을 사용했을 경우 처음보다 그 성과 수준이 낮아지게 된다.
무작위(랜덤) 효과 과거 자료를 기준으로 한 검증 결과는 순수 무작위 자료를 기준으로 한 결과보다 더 좋게 나타난다.d
최적화 패러독스 30일 이동평균 대신에 25일 이동평균을 선택하는 것과 같이 특정 매개변수를 결정하는 행동이 사후검증의 예언적 가치를 떨어뜨린다.
과잉최적화 또는 곡선맞춤 너무 복잡해서 그 시스템의 예언적 가치가 상실될 수도 있다. 시스템과 과거 자료의 적합성이 너무 높은 경우 시장 행동에 약간의 변화만 있어도 성과가 떨어질 수 있다.
